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投资组合标准差公式是投资组合分析中常用的指标，用于衡量投资组合的风险。标准差是一种衡量数据波动程度的统计指标，其数值越大，表示投资组合的风险越高。
投资组合标准差的计算公式如下：
标准差 = √(权重1^2 * 方差1 + 权重2^2 * 方差2 + … + 权重n^2 * 方差n + 2 * ρ1,2 * 权重1 * 权重2 * 标准差1 * 标准差2 + … + 2 * ρn,n-1 * 权重n * 权重n-1 * 标准差n * 标准差n-1)
其中，权重表示每个资产在投资组合中的比重，方差表示每个资产的风险度量，ρ表示资产之间的相关系数。
通过计算投资组合标准差，我们可以评估投资组合的整体风险水平。如果一个投资组合的标准差较高，意味着其中的资产具有较大的波动性，风险也相对较高。相反，如果一个投资组合的标准差较低，表示其中的资产波动性较小，风险相对较低。
投资者可以利用投资组合标准差来比较不同投资组合的风险水平，进而做出更明智的投资决策。高风险投资组合可能带来更高的回报，但也存在较大的损失风险；低风险投资组合可能提供相对稳定的收益，但回报率可能较低。因此，投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标，选择合适的投资组合标准差来平衡风险和回报。
总之，投资组合标准差公式是衡量投资组合风险的重要工具，通过计算投资组合的标准差，我们可以判断其风险水平，并辅助投资决策。
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