我国资产价格对CPI影响效果的研究——基于混频数据模型的分析

来源：画鸵萌宠网

Research on the path of China＇s asset prices effecton inflation——Based on analysis of MIDAS models

作者：于扬[1];王维国[2]

作者机构： [1]内蒙古财经大学统计与数学学院;[2]东北财经大学经济学院出版物刊名：价格理论与实践页码： 96-99页年卷期： 2017年第4期

主题词：混频数据模型;权重函数;CPI;资产价格

摘要：本文以混频数据模型（MIDAS）的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明：资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。

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